 | Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong thế giới phẳng hiện nay |
| Tạo thói quen quản trị rủi ro tỷ giá |
| Giải mã rủi ro gian lận và vấn đề tuân thủ trong ngân hàng |
Năm 2016 là năm tiền đề cho khát vọng và mục tiêu cao hơn, xa hơn của MB trong giai đoạn chiến lược 2017 - 2021. Cùng với những định hướng mới trong chiến lược kinh doanh, Ngân hàng Quân đội (MB) đã thực thi nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro với mục tiêu đồng hành cùng kinh doanh, đáp ứng xu hướng của thị trường tài chính cũng như yêu cầu tuân thủ Basel II của NHNN. Quản trị rủi ro thực thi toàn diện và kiểm soát hiệu quả các loại rủi ro trên toàn tập đoàn, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngân hàng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, quản trị tốt chất lượng danh mục, kiểm soát các giới hạn an toàn tuân thủ quy định.
 |
| Chức năng quản trị rủi ro tiếp tục được tối ưu và hoàn thiện theo thông lệ quốc tế |
Mô hình kinh doanh theo hướng tập trung hóa và chuyên môn hóa tiếp tục được củng cố và chuyên sâu; Trách nhiệm giữa các chức năng kinh doanh, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ được phân tách rõ ràng. Sự phân tách này được thể hiện rõ nét trong hoạt động tín dụng: chức năng thẩm định/phê duyệt/ vận hành tập trung tại hội sở, độc lập với kinh doanh được xác định là một điểm vượt trội so với thị trường hiện nay.
Điều này đã giúp MB giải phóng nguồn lực tối đa cho lực lượng kinh doanh, nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro khi quy mô kinh doanh và khối lượng khách hàng ngày càng lớn. Chức năng quản trị rủi ro tiếp tục được tối ưu và hoàn thiện theo thông lệ quốc tế, đảm bảo quản lý toàn diện các loại rủi ro trọng yếu trong hoạt động của ngân hàng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro công nghệ, rủi ro pháp lý, …).
Khung quản trị rủi ro toàn hàng từng bước được kiện toàn, phù hợp với chiến lược kinh doanh giúp định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đề ra, hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo đúng định hướng, an toàn và hiệu quả.
Khẩu vị rủi ro toàn hàng, các chính sách, quy định về quản trị rủi ro đối với các rủi ro trọng yếu trong ngân hàng đã được ban hành phù hợp với thông lệ quốc tế và thường xuyên được rà soát điều chỉnh phù hợp với thực tiễn kinh doanh, giúp tối ưu hóa nguồn lực ngân hàng, cân bằng rủi ro và lợi nhuận.
Hiện tại, MB tiếp tục hoàn thiện và ban hành thêm nhiều văn bản quan trọng như Khung quản trị rủi ro công nghệ, Khung quản trị và quy định về đo lường rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất trên sổ ngân hàng; Kiện toàn hệ thống văn bản/ chính sách quản lý tài sản đảm bảo… Ngoài ra, MB cũng đã thực hiện hướng dẫn và triển khai kịp thời các yêu cầu của NHNN, ban hành hệ thống đồ sộ các văn bản quy định, hướng dẫn nội bộ khác đáp ứng chỉ đạo của NHNN, các cơ quan quản lý và thực tiễn kinh doanh của MB.
Đối với công tác quản trị rủi ro của tập đoàn, MB đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rủi ro của các công ty con; Tham gia mạnh mẽ vào quá trình tái cấu trúc đơn vị; Nghiên cứu và tổ chức xây dựng mô hình quản trị rủi ro tập đoàn, xây dựng hệ thống chính sách quản trị rủi ro tại các công ty con phù hợp với quan điểm quản trị của tập đoàn và thực tế từng công ty.
Nhờ đó, MB luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng mạnh về quản trị rủi ro và có hoạt động an toàn, tuân thủ tốt trong nhiều năm qua.
Các mô hình, công cụ đo lường các loại rủi ro khác nhau đã được MB xây dựng và ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản trị và ra quyết định kinh doanh. Trong đó, mô hình xếp hạng tín dụng, VaR, khe hở thanh khoản, khe hở tái định giá, công cụ Thu thập dữ liệu tổn thất LDC; Tự đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát RCSA; Chỉ số rủi ro chính KRI, tính toán tài sản có rủi ro và phân bổ vốn dựa trên hiệu quả sau rủi ro… đã hỗ trợ MB trong việc chủ động giám sát, đo lường và cảnh báo sớm rủi ro hoạt động có thể phát sinh, hướng tới cân bằng thu nhập – rủi ro.
Bên cạnh đó, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động quản trị rủi ro như các phần mềm ứng dụng về xếp hạng tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ, quản lý hạn mức, thu thập dữ liệu tổn thất, phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận, quản lý rủi ro thị trường… phù hợp với xu hướng số hóa các quy trình nghiệp vụ, sản phẩm của ngành Ngân hàng nói chung và chiến lược của MB nói riêng. Việc ứng dụng các công nghệ này là sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát rủi ro tại MB, giúp tăng cường hiệu lực thực thi của Khung chính sách đã được xây dựng.
Đặc biệt, yếu tố để MB đạt được sự phát triển bền vững trong công tác quản trị rủi ro chính là văn hóa quản trị rủi ro. Yếu tố này được nhận thức và thực thi đầy đủ trong toàn ngân hàng từ mô hình tổ chức – quy trình đến nguồn lực. Văn hóa quản trị rủi ro được tiếp thu mạnh mẽ và được hình thành rõ nét trong tổ chức, thúc đẩy phương pháp kinh doanh dựa trên đánh giá rủi ro, đảm bảo các đơn vị hiểu rõ về rủi ro và những biện pháp kiểm soát, quản trị rủi ro trước khi ra quyết định kinh doanh cụ thể. Qua đó, ngân hàng có thể nắm bắt các cơ hội kinh doanh, kiểm soát rủi ro phù hợp với chính sách và khẩu vị rủi ro của MB, cân bằng giữa rủi ro và thu nhập đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng định hướng đề ra.
Trong thời gian tới, với xu hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào lĩnh vực ngân hàng sẽ đòi hỏi năng lực quản trị rủi ro tiếp tục chuyển mình để đảm bảo quản trị hiệu quả những rủi ro phát sinh từ mô hình kinh doanh mới. MB đã xác định rõ chiến lược Quản trị rủi ro giai đoạn 2017- 2021 là không chỉ hướng tới tuân thủ Basel II theo yêu cầu của NHNN, mà còn đảm bảo củng cố và nâng cao năng lực quản trị rủi ro của MB, đảm bảo vị thế vượt trội trên thị trường.
Với những nỗ lực trong thời gian qua, sự bài bản trong triển khai và sự ủng hộ cao của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo ngân hàng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên..., quản trị rủi ro tại MB chắc chắn sẽ có những bước tiến mới, thay đổi mạnh mẽ về chất và thể hiện tốt vai trò là một trong hai nền tảng vững chắc giúp MB khẳng định vị thế trên thị trường và là một trong các NHTMCP hàng đầu Việt Nam, năng động trong kinh doanh và chắc chắn trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
Nhóm PV
