 |
| Ảnh minh họa |
QTRR theo thông lệ quốc tế
Tại MB, mô hình QTRR được xây dựng theo cách tách biệt thẩm định ra khỏi QTRR, đảm bảo công tác hoạch định và thực thi chính sách được độc lập.
Chức năng QTRR của MB được tối ưu hoá theo thông lệ quốc tế với tất cả các loại rủi ro (tín dụng, hoạt động, thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập đoàn, rủi ro chi nhánh nước ngoài), thực hiện 2 chức năng chính là xây dựng chính sách QTRR và giám sát rủi ro.
Theo đó, MB đã triển khai xây dựng hệ thống khung QTRR để định hướng, tổ chức vận hành và triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược và mục tiêu kinh doanh theo từng thời kỳ, bao gồm: Khẩu vị rủi ro; Chính sách tín dụng định hướng các phân khúc/đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể hằng năm; Chính sách QTRR hoạt động; Chính sách QTRR thị trường/rủi ro thanh khoản/rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; Các giới hạn rủi ro mà MB chấp nhận…
Bên cạnh đó, MB còn ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai xây dựng, vận hành các mô hình rủi ro tiệm cận thông lệ quốc tế. Có thể kể đến như: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (CSSY) được NHNN phê duyệt triển khai áp dụng từ năm 2008; Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (CRA) do MB chủ động nâng cấp đối với phân khúc khách hàng cá nhân với độ chính xác cao, hỗ trợ công tác thẩm định tự động đối với các sản phẩm chuẩn…
Và hiện nay, MB đang lựa chọn đối tác để xây dựng mô hình xác suất vỡ nợ (PD), giá trị tổn thất ước tính tại thời điểm vỡ nợ (LGD), giá trị dư nợ ước tính tại thời điểm vỡ nợ (EAD), để đo lường đúng và đủ các rủi ro tín dụng từ khách hàng, hỗ trợ tốt hơn nữa công tác thẩm định, phê duyệt và giám sát chất lượng tín dụng.
Theo chia sẻ của đại diện MB, văn hóa QTRR của ngân hàng được nhận thức và thực thi đầy đủ trong toàn hệ thống để đảm bảo kiểm soát rủi ro tốt nhất. Quá trình này được MB thực hiện thông qua các chương trình đào tạo, các hội thảo; Cải tiến các quy trình, chính sách, áp dụng hệ thống cảnh báo sớm, tuân thủ…, và được truyền thông mạnh mẽ đến từng cán bộ nhân viên.
Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ
Mặt khác, để hỗ trợ cho các hoạt động QTRR theo thông lệ quốc tế, MB cũng cải tiến đồng bộ các mô hình kinh doanh tín dụng và mô hình tài chính kế toán theo hướng tập trung tại hội sở, và phân tách rõ các chức năng nhằm đảm bảo chuyên môn hóa các khâu hoạt động.
Mô hình kinh doanh tín dụng của MB được xây dựng với chức năng thẩm định/phê duyệt/vận hành tập trung tại Hội sở, độc lập với kinh doanh, hướng tới khách hàng và tin học hóa các quy trình trọng yếu.
Công tác tái thiết kế các quy trình kinh doanh trọng yếu được làm theo hướng “End to end”, bố trí tối ưu các chốt kiểm soát và phân định rõ chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân/đơn vị trên nền tảng tin học hóa quy trình, và liên tục áp dụng các công cụ đo lường chất lượng dịch vụ tiên tiến như SLA (cam kết chất lượng dịch vụ), LSS (Lean Six Sigma – chỉ số chuẩn hóa về thiết kế quy trình), tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO,… đảm bảo xử lý hồ sơ nhanh và thuận tiện trong giai dịch, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều phân khúc khách hàng.
Mô hình này giúp MB giải phóng tối đa nguồn lực cho lực lượng kinh doanh, nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro khi quy mô kinh doanh và khối lượng khách hàng tăng mạnh.
Mô hình tài chính kế toán cũng được tập trung theo ba chức năng kế toán, quản trị tài chính và quản trị dữ liệu (MIS), giúp đo lường, đánh giá và kiểm soát hiệu quả kinh doanh. MB là ngân hàng đầu tiên trên thị trường Việt Nam thực hiện phân bổ chi phí toàn diện theo thông lệ quốc tế đến từng đơn vị kinh doanh, nhóm khách hàng, sản phẩm để xác định lợi nhuận theo từng khối kinh doanh/vùng/khách hàng/ sản phẩm.
Hoạt động QTRR của MB hiện nay đang được NHNN đánh giá cao, và ở nhóm ngân hàng hoạt động an toàn, được lựa chọn là 1 trong 10 ngân hàng tham gia triển khai thí điểm Basel II giai đoạn 2014-2019. Xếp hạng quốc tế của MB được cải thiện qua các năm từ mức E+ năm 2010 lên mức B năm 2015.
Trong thời gian tới, MB sẽ tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN công nhận là ngân hàng tuân thủ Basel II, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của MB tăng trưởng – hiệu quả - bền vững.
Thanh Thủy
