Nâng cao năng lực quản trị, khẳng định vị thế trên thị trường

Hy sinh lợi nhuận trước mắt…

Tính đến thời điểm hiện tại có gần 20 ngân hàng thương mại trong nước được công nhận áp dụng chuẩn an toàn vốn theo Basel II ở cả ba trụ cột chính gồm: Quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Nguyên tắc thị trường (minh bạch và kỷ luật) gồm MB, ABBANK, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, VPBank, TPBank, VietBank, VietCapitalBank, LienVietPostBank, NamABank, SeABank, BIDV, Vietcombank, SHB, Sacombank. Nhiều nhà băng cũng đã tiến hành song song việc đáp ứng tiêu chuẩn Basel II và hướng đến chuẩn Basel III nhằm gia tăng năng lực quản trị rủi ro.

Đơn cử như ABBANK, nhà băng này hiện đã đạt 70% lộ trình hướng đến chuẩn mực Basel II, đang triển khai Basel III theo từng hạng mục về khung quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế. ABBANK đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán nhằm triển khai đáp ứng chuẩn mực này.

Ông Lê Xuân Nghĩa - chuyên gia tài chính từng chia sẻ: Để đáp ứng được yêu cầu theo chuẩn Basel không phải là con đường dễ dàng mà muôn vàn khó khăn đối với các ngân hàng. Ngay cả với các ngân hàng đang có hệ số CAR cao cũng không dễ dàng tuân thủ Basel II, vì không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về vốn, mà họ còn phải tuân thủ hàng loạt quy định khắt khe của cả một hệ thống quản lý rủi ro của Basel II. Vì vậy, với phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng toàn cầu là Basel III, các ngân hàng càng gian nan hơn.

Chuẩn mực càng cao đòi hỏi ngân hàng phải chuẩn bị lượng vốn dồi dào, chấp nhận một mức đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro trong hoạt động. Đặc biệt, khi áp dụng theo chuẩn mực Basel III, ngoài quy định nâng tỷ trọng vốn cấp I tối thiểu lên cao hơn, các ngân hàng còn phải đáp ứng yêu cầu nguồn vốn chất lượng cao phải chiếm ít nhất 3/4 lượng vốn này... Basel III cũng tăng đáng kể yêu cầu về vốn để đối phó với rủi ro thị trường, được tính toán đề phòng áp lực thị trường trong 12 tháng. Hay nói cách khác, tất cả những quy định đó đòi hỏi các ngân hàng giữ vốn nhiều hơn và chất lượng cao hơn so với mức vốn theo quy định hiện hành Basel II. Điều này có thể kéo giảm lợi nhuận của các ngân hàng.

Ngay như tại ABBANK, lãnh đạo nhà băng này cũng chia sẻ, để áp dụng Basel III đòi hỏi ngân hàng phải có sự điều chỉnh nhất định về khẩu vị rủi ro, quản trị các hạn mức rủi ro trọng yếu, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng tài sản có. Thế nhưng để tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả thì tuân thủ chuẩn mực Basel II, Basel III là yếu tố cần thiết. Ngân hàng này chấp nhận khó khăn trước mắt này để cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hướng tới con đường kinh doanh bền vững.

... lấy sự bền vững lâu dài

Lợi ích của việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn mới là giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, sức chống chịu của ngân hàng trước những biến cố có thể xảy ra. Việc đáp ứng Basel II/III như một thước đo sức khoẻ tài chính, quản lý rủi ro và nâng tầm vị thế của các ngân hàng trong giới đầu tư. Ngoài ra, các ngân hàng này còn được cơ quan quản lý ưu tiên trong thực hiện các chính sách. Chẳng hạn một trong những yếu tố Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm cho các tổ chức tín dụng là việc đáp ứng các chỉ số an toàn vốn; mức độ tham gia chương trình thực hiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như cho vay các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ lãi suất khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19... Đặc biệt, khi ngân hàng đáp ứng được các tiêu chí của BaselI sẽ có thêm “điểm cộng” không chỉ trong cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng mà cả nhiều hoạt động khác như mở thêm chi nhánh, tham gia giải ngân các dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ vốn…

ABBANK đang tích cực cải thiện các tiêu chí này để tạo lợi thế. Cụ thể, hệ số an toàn vốn (CAR) của ABBANK tại thời điểm quý III/2021 đạt mức 12,27%, nằm trên mức khuyến nghị về vùng đệm bảo toàn vốn của Basel II thiết lập từ năm 2019. Bên cạnh đó, nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 3%, trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong nhiều năm trở lại đây, ABBANK đang cho thấy đà tăng trưởng được giữ nhịp ổn định và có nhiều triển vọng. Đến cuối năm 2021, tổng tài sản ABBANK đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Dự kiến ABBANK tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng tăng trưởng cao trong năm 2022.

Một trong những ưu điểm lớn nhất khi áp dụng các quy định quản lý rủi ro chặt chẽ hơn, như Basel III, là việc tạo dựng niềm tin, uy tín đối với khách hàng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khi thị trường, những nhà đầu tư có niềm tin, xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng sẽ cao hơn. Mới đây, tổ chức xếp tín nhiệm Moody's đã công bố đánh giá Xếp hạng tiền gửi dài hạn và Xếp hạng nhà phát hành kỳ quý II&III/2021 của ABBANK ở mức B1; Triển vọng của ABBANK tiếp tục được đánh giá “Ổn định” trong bối cảnh đại dịch khiến cho nền kinh tế chịu tác động tiêu cực. Đây là một trong dẫn chứng thực tế.

Đồng thời, việc ABBANK đáp ứng Basel III là tiệm cận với quy chuẩn hoạt động của các định chế tài chính quốc tế, nằm trong số ít các ngân hàng tại Việt Nam hoàn thành sớm các tiêu chí đảm bảo an toàn hoạt động ở mức cao. Từ đó ABBANK có cơ hội tăng mức độ tín nhiệm với các nhà đầu tư quốc tế, giúp mở ra các cơ hội hợp tác và đầu tư.